2-5b　進んだ時系列分析の基礎コース

小麦価格指数	太陽黒点数の周期変化

データファイル ＜Excelファイルには印刷・配布用もあり＞

ベバリッジの小麦価格指数データ

　Excel 5.0/95 〜

　CSV

ウォルファーの太陽黒点数データ

　Excel 5.0/95 〜

　CSV

解説 ＜分析結果の登載を準備中＞

(A1) ベバリッジの小麦価格指数データ

• データ（原系列、トレンド除去）
• 自己相関係数
• スペクトログラム(対周期、対周波数)
• スペクトル密度推定値（ブラックマン・テューキー法）
• 推定自己回帰過程のスペクトル密度

(A2) ２次自己回帰過程の乱数列(ウォルドの例との対比)

• 乱数列

• β1=-0.25, β2=0.0625
• β1=-0.7, β2=0.49
• β1=-0.9, β2=0.81

• 同、自己相関関数
• 同、規格化サンプル・スペクトル密度
• 同、規格化バートレット法スペクトル密度
• 同、規格化スペクトル密度、過程あてはめ値

(A3) 太陽黒点数データ

• データ
• スペクトル密度推定値
• スペクトログラム(対周期、対周波数)

　以上、T. W. アンダーソンのテキストのデータによる計算再現（A1etc.は本書中節）

[参考公式]　いろいろなスペクトル・ウィンドウ（窓関数）

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　やさしい時系列の扱い